| تعداد نشریات | 286 |
| تعداد نشریات سازمان | 84 |
| تعداد شماره‌ها | 3,012 |
| تعداد مقالات | 33,669 |
| تعداد مشاهده مقاله | 44,728,784 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 37,907,014 |
تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران | ||
| اقتصاد کشاورزی و توسعه | ||
| مقاله 5، دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، فروردین 1389، صفحه 81-110 اصل مقاله (350.42 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30490/aead.2010.58814 | ||
| نویسندگان | ||
| سید علی حسینی یکانی* ؛ منصور زیبایی | ||
| چکیده | ||
| هدف این مطالعه تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران به نحوی است که پس از راه‌اندازی، از امکان موفقیت بالایی برخوردار باشند. جهت تحقق این هدف، تعیین میزان سپرده مورد نیاز، حد مجاز نوسانات قیمت روزانه، طول دوره تحویل، حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قراردادهای آتی زعفران، پسته و برنج به عنوان قراردادهای آتی بالقوه در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تعیین مقدار سپرده مورد نیاز و حد مجاز نوسانات قیمت روزانه از یک مدل جدید بهینه‌سازی ارزش در شرایط توأم با مخاطره ( VaR ) با بهره‌گیری از رهیافت نمونه‌برداری ناپارامتری استفاده گردید. همچنین طول دوره تحویل، از طریق شبیه‌سازی قیمتهای آتی روزانه با حداقل مقدار نوسان ممکن تعیین شد. جهت تعیین مقدار حداقل واحد تغییر قیمت و اندازه قرارداد آتی هر محصول نیز نرخ بهره بدون ریسک روزانه و حداقل ارزش متوسط معاملات روزانه یک معامله‌گر در بورس اوراق بهادار تهران ( TSE ) مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات تعیین شده در این مطالعه به عنوان مقادیر اولیه پیشنهادی جهت تأسیس و راه‌اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران ارائه گردیده است. طبقه‌بندی Jel : Q13, G10 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قراردادهای آتی؛ مشخصات قرارداد؛ ارزش در شرایط توأم با مخاطره؛ رهیافت نمونه‌برداری؛ بورس کالای کشاورزی؛ ایران | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Determining the Specifications of Agricultural Futures Contracts in Iran | ||
| چکیده [English] | ||
| The aim of this study is specification determination of agricultural futures contracts in Iran with high probability of success after establishment. We examined specifications for the margin requirements, daily price movement limits, length of expiration intervals, tick sizes and contract size of saffron, pistachios and rice as potential futures contracts in Iran. A new Value at Risk (VaR) optimization model using a nonparametric sampling approach is used to determine the daily margin requirements and daily price movement limits. Expiration intervals are determined by the simulated daily futures price with the minimum volatility. The daily risk free interest rate and the minimum daily average trading value of a participant in the Tehran Stock Exchange (TSE) are used as benchmarks to determine the minimum tick size and contract size for each commodity. These contract specifications are initial suggested amounts for setting up an agricultural futures market in Iran. JEL Classification: G10 – Q13 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 362 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,100 |
||